Macro Commodities Options Strategist

Überblick
Balyasny Asset Management (BAM) sucht einen hochqualifizierten, auf der Buy-Seite bewährten Optionsstrategen, um ein Makro-Portfolio-Management-Team mit Sitz in der Schweiz zu verstärken.

Verantwortlichkeiten
Handelsausführung: Direkte Zusammenarbeit mit dem Portfolio Manager, um Überzeugungen in den Bereichen Makro, Rohstoffe und Aktien in hocheffiziente Options- und Derivatestrukturen zu übersetzen. Erfahrung in der Ausführung von Sektor-Baskets und der Bestimmung optimaler Handelsstrukturen (z. B. Spreads, Outrights), um die Kapitaleffizienz und Konvexität zu maximieren.
Greeks-Optimierung: Systematische Überwachung und Verwaltung der optionenspezifischen Risiken des Portfolios, mit einem strengen Fokus auf Theta-Bleed/Zerfall, Volatilitätsoberflächen-Dynamik und Trade-Timing.
Downside- & Tail-Hedging: Design, Implementierung und Betrieb robuster Tail-Hedging- und Downside-Protection-Frameworks. Sicherstellung, dass das Portfolio strukturell gegen Tail-Risiken, Korrelationsbrüche und extreme Marktschocks abgesichert ist.
Portfolio-Konstruktion: Proaktive Identifizierung und Überwachung von „blinden Flecken“ innerhalb des Büchers, einschließlich versteckter Faktor-Exposures, Korrelationsbrüchen unter Stress und Liquiditätslücken über verschiedene Marktregime hinweg.
Drawdown-Management: Formulierung und Verwaltung von Prozessen zur Drawdown-Mitigierung, um sicherzustellen, dass die Netto-Direktionalität des Büchers in Zeiten erhöhter Volatilität oder Performance-Drawdowns dynamisch angepasst und geschützt wird.
Generierung von Cross-Asset-Markthandelsideen: Unterstützung bei der Generierung von qualitativ hochwertigen, überzeugenden Handelsideen über Sektoren und Anlageklassen hinweg; Aktien, Rohstoffe und FX, um Relative-Value- und Richtungs-Chancen zu identifizieren.

Anforderungen
Optionen- & Volatilitäts-Expertise: Ein außergewöhnliches Verständnis von Optionspreisgestaltung, Volatilitätsdynamik und Derivatestrukturen. Während Erfahrung mit Cross-Asset-Optionen stark bevorzugt wird (insbesondere über Aktien, Rohstoffe und Edelmetalle hinweg), sind wir offen für Spezialisten aus jeder Anlageklasse, die eine erstklassige Derivate-Expertise nachweisen können.
Erfahrene Buy-Side-Erfahrung: Der ideale Kandidat muss über bedeutende, praxiserprobte Erfahrung bei Hedgefonds oder proprietären Handelsfirmen verfügen. Sie müssen mehrere Marktzyklen durchlebt, schwere Drawdowns bewältigt und Risiken in realen, hochstressigen Umgebungen strukturell gemanagt haben.
Portfolio-Konstruktion & Risikoanalyse: Starke quantitative Fähigkeiten mit der Fähigkeit, komplexe Multi-Asset-Portfolios zu modellieren, Liquiditätslücken zu identifizieren und Vermögenswerte während Perioden von Korrelationsbrüchen zu Stresstests zu unterziehen.
Zusammenarbeit mit dem PM: Herausragende Kommunikations- und zwischenmenschliche Fähigkeiten. Sie müssen in der Lage sein, Annahmen zu hinterfragen, dem Portfolio Manager komplexe Risiko-Abwägungen zu präsentieren und Hand in Hand zu arbeiten, um das Risiko-Rendite-Profil des Büchers zu optimieren.
Ausbildung: Ein Abschluss in Finanzen, Mathematik, Wirtschaftswissenschaften, Rechnungswesen oder einer verwandten Disziplin; ein fortgeschrittener Abschluss ist ein Plus.
Standort: Idealerweise ansässig in oder bereit, nach Zug oder Geneva, Schweiz, umzuziehen.

Was wir bieten
Wettbewerbsfähige Vergütung, einschließlich leistungsbasierter Boni.
Umfassendes Benefit-Paket.
Wege für professionelles Wachstum und berufliche Entwicklung.
Ein dynamisches und unterstützendes Arbeitsumfeld, in dem Innovation und Kreativität gefördert werden.
Die Möglichkeit, Teil des Aufbaus eines großartigen Unternehmens zu sein, in dem Ihre Bemühungen anerkannt und geschätzt werden.